Comment trader comme un professionnel: Corrélation-Hedging ? Le trading est l'art d'acheter et de vendre en bourse.Ces opérations d'achat et de vente ont tellement évolués qu'on peut les automatisés par la conception de programme robot.
Aujourd'hui, lorsque vous tradez, en réalité vous êtes en compétition avec des robots ou "Experts Advisor".Les banques lassent de perdre de grosse somme l'argent avec les traders fous s'oriente beaucoup plus vers les "Experts Advisor".Ces robots du FOREX qui font des performances à tout casser.Ces robots exécutent des automatismes de technique de trading fiable, mais n'allez pas croire qu'ils ne font pas d'erreur ou de perte !!!
Notre quête de formule ultime nous à amener à étudier les comportements de certains robots ou EA (Experts Advisor).
Au fil du temps, on a pu accéder aux codes sources de certains robots ou EA (Experts Advisor).En effet, certains fournisseurs de robots ou EA (Experts Advisor) vous autorise à modifier le code source si vous envisagiez rendre votre robot plus agressif.
L'analyse et l'étude du code source nous a permis de mieux comprendre le pourquoi des performances ou des pseudo-performances de ces robots.
Il faut reconnaître qu'on a été d'abord très surpris de la simplicité et de la justesse du raisonnement et des algorithmes sous-jacent à ces robots.
Ces robots ou "Experts Advisor" répondent à une logique. Et c'est ce qui explique qu'ils arrivent à effectuer des pourcentages de l'ordre de 10%, voire 20 % par jour ou par semaine.Nous en avions testez et pouvons vous le confirmer.Seulement, il y a un bât blesse.le robot perd une bonne partie du blé cumulé.
Le hic, c'est qu'au début on arrivait pas à comprendre pourquoi, ces mêmes robots finissaient pas perdre les mêmes gains qu'ils avaient accumulé plusieurs semaines auparavant ?
Tout simplement parce qu'ils sont des robots.ils sont certes multitâches, mais il restent des exécutants qui travaillent selon une routine.A quoi peut-on comparer ces robots ?
A une moissonneuse-batteuse qui fauchent, décortiquent les grains, les mets dans des sacs et avance.C'est normal et c'est comme cela qu'on peut amasser et produire du blé en grand quantité et avoir des rendements élevés.
Mais que se passe-t-il lorsque les épis ou la récolte est couché ou aplati à même le sol par des phénomènes naturels imprévisibles ?
Alors là !!! la moissonneuse-batteuse qui à coûté des millions ne vaut plus rien. L’investissement de départ est inutile car toute votre récolte sera non seulement médiocre, mais vous risquez de perdre toute votre récolte.Votre rendement sera négative et vous risquez de faire un bilan catastrophique.
il en est de même avec les robots de trading ou "Experts Advisor".
Cependant,force est de reconnaître que ces robots arrivent à faire des performances en période favorable.Ces robots utilisent des technologies de trading que nous connaissons tous, seulement eux, ils les utilisent de manière précis et spontanée.
L'analyse de certains robots ou EA (Experts Advisor) nous à permis de savoir qu'ils utilisent d'abord et en générale une technique basé sur la corrélation des paires de devises.A cette technique, ils ajoutent la technique du hedging. La Corrélation et le Hedging étant des techniques que nous connaissons tous évidemment.
Pour un rappel le Hedging,c’est le fait de pouvoir, dans une même période de temps, être à la fois acheteur et vendeur sur la même paire de devises. En d’autres termes, être à la fois « short» et « long » sur l’EUR/USD, en même temps, par exemple.
Entendons nous bien, Le Hedging basé sur une même paire de devise ne répond à aucune logique et n'est pas loin d'être insensé.Par contre, le hedging basé sur une corrélation de paires de devise, est non seulement professionnel mais tout à fait logique et bienvenue.
Quant à la corrélation des paires de devise comme son nom l'indique, c'est une relation qui lie deux paires de devise de sorte à avoir un certain nombre de particularités communes et donc de comportement proche.C’est le cas des paires EUR/USD et GBP/USD par exemple qui comportent le dollar en commun. Un signal d’achat généré sur l’eurodollar (EUR/USD) devrait donc aller de pair avec un signal sur le câble (GBP/USD).
L'étude de nombreux paires de devises au fil des nombreux années d'expérience des traders a permis d'établir une correspondance entre certaines paires de devise dont les tableaux suivant en sont la matérialisation.
Ces paires de devise changent dans la même direction :
EUR/USD and GBP/USD
EUR/USD and NZD/USD
USD/CHF and USD/JPY
AUD/USD and GBP/USD
AUD/USD and EUR/USD
Celles-ci changent dans des directions opposées.
EUR/USD and USD/CHF
GBP/USD and USD/JPY
GBP/USD and USD/CHF
AUD/USD and USD/CAD
AUD/USD and USD/JPY
Donc dès le premier abord, vous constaterez de vous même que la technique du couple (Corrélation: Hedging) ne peut être qu’avantageux. Le Hedging des paires de devise couplé à la corrélation de ces mêmes paires de devises donne des résultats surprenants.
Vous pouvez vérifier cela de vous même en prenant simultanément des positions de vente sur GBP/USD et une position d'achat sur EUR/USD.Vous seriez surpris que pendant une heure et voire même plus, de constater que le marché ne sera ni en votre défaveur, ni en votre faveur, et ce tout au long de l'orientation du marché pendant tous ces 1 h de temps.Vous seriez dans une position de ni chaud, ni froid.Et même en fermant vos positions, il y a des chances que vous fassiez une plus-value sans aucun stress.
Faites un TEST de hedging sur paire correlés: Sell @ GBP/USD & Buy @ EUR/USD
Et donc pour revenir à notre analyse stipulé plus haut,à ce couple (Correlation: Hedging), ils appliquent des mesures de sécurité traditionnel connu de tous, dont le Take/Profit (TP) et le Stop/Loss (SL).Et ce n'est pas tout: leur algorithme sont conditionnés par le SPREAD des paires de devises impliqués.Si les conditions de spread sont respectés selon une valeur approprié qu'ils auront fixés d'avance, alors le robot se déclenche et prend des ordres de vente et d'achat avec TP (Take/Profit) et SL (Stop/Loss).
Evidemment, toute cette algorithme se fait sur certaines paires de devises pré-établies.
L'économiste et trader anglais John Maynard Keynes (1883-1946) a dit que personne ne peut prédire l'orientation du marché, ce qui est toujours vrai, mais nous n'ignorons pas que le comportement du spread peut présager de forte volatilité. Donc en basant un algorithme informatique sur les éléments clés que sont:
-La corrélation des paires de devises.
-Le Hedging des mêmes paires de devises
-Le spread de ces même paires
-En appliquant des TP (Take/Profit) et des SL (Stop/Loss) automatiquement...
alors les résultats attendus ne peuvent être que logiquement foudroyant!!!
Seulement, la médaille à son revers, car le marché étant diversement composé d'autres robots et de grands traders gérant de grands fonds, alors il peut arriver que le robot se trouve désorientés et par conséquent fasse des pertes.
En quel sens, toute cette analyse peut nous aider ? En ce sens qu'au lieu d'utiliser les robots, on peut se servir des principaux astuces pré-programmés dans ces Robots ou Expert Advisor.
Pour commencer, nous vous conseillons de prendre des positions simultanés sur ces paires de devises en compte reél et vous allez découvrir de vous même nos conseils.Faites un TEST de Hedging sur paire corrélés: Sell @ GBP/USD & Buy @ EUR/USD
En réalité de tels positions servent à "tester la température du marché" et à vous déstresser avant les moments de forte volatilité ou des informations économiques vont tomber.Cette technique permet aux grands traders de "tâter le marché".
Supposons que vous veniez de prendre une position de Hedging.il faut dire que dans la pratique, il est très difficile de savoir quand est-ce que le marché entrera dans une période de forte volatilité, même après l'annonce d'un événement économique.
Mais dans ce cas que devrions faire alors ?
C'est en cela que la technique du hedging basé sur la corrélation des paires de devises pourra vous aider.A supposer que vous aviez 2 positions ouvertes sur 2 paires fortement corrélés dont vous avez sciemment mis en position Hedging. Votre concentration dans l'attente imminente de la prochaine annonce économique ne vous permettra pas de vouloir calculer le spread à tout bout de champ. Par contre, en prêtant une attention particulière à la fluctuation numérique(au bas de votre plateforme de trading) des positions déjà prise et leur vitesse d'incrémentation ou de décrémentation, vous pourriez déceler automatiquement les accélérations rapides et donc deviner qu'il y a augmentation du spread.
A cause de la rapidité d’exécution des ordres en pleine période de volatilité du marché, il serait inutile de vouloir prendre des Stop/Loss (SL).Le principe de hedging stipulé ici étant évidemment de vous protéger contre un revers de fortune.Le trailing stop par contre peut être toléré.
Pour faire simple prêtez attention au défilement rapide des chiffres au bas de la plateforme MT4 ou MT5.
Donc, si on se résume, les 2 premières positions ont été juste pris pour vous servir de prétexte à pouvoir prendre votre position définitive de la journée.En clair, cela aura pour conséquence 3 positions ouvertes par trade:la paire "hedgée" et votre ordre ou position d'intention réelle. Si vous appliquer un lot d'une valeur de 0.1 à la paire "hedgée", alors vous attribuerai à votre ordre ou position d'intention réelle un lot de 0.2 ou plus.
Exemple concret:
Nous tâtons le marché avec 2 ordres simultanés:
-Sell (0.1) @ GBP/USD & Buy (0.1) @ EUR/USD.
Nos indicateurs techniques et le Spread nous indique que le marché va entrer en ébullition.Et on devine un rallye en debut sur EUR/USD,Alors on prend un ordre:
-Buy (0.2) @ EUR/USD.et on ressort dans les minutes qui suivent.
En fin de journée, notre historique montrera des ordres pris dans cet ordre:
-Sell (0.1) @ GBP/USD
-Buy (0.1) @ EUR/USD
-Buy (0.2) @ EUR/USD
Ainsi donc, si notre SCALPING sur le rallye EUR/USD a réussi,on aura gagné notre journée.
Le trading, c'est aussi l'observation.Quand le marché est latent, ou dormant, les chiffres bougeront moins vite, mais quand le marché est prêt d rentrer dans une période de forte volatilité, vous remarquerez que les chiffres commenceront à défiler de plus en plus vite.A ce moment précis vous devriez savoir que c'est les moments d'opportunités.
Cette analyse ne vous serait utile que si vous utiliser les indicateurs techniques en compléments. Pas besoin aussi de vous dire que cette technique n'est utile que pour les scalpeurs ou accros du scalping.
Voici des suggestions de positions basés sur la technique du couple (Corrélation: Hedging):
-Sell @ GBP/USD & Buy @ EUR/USD
-Sell @ USD/JPY & Buy @ USD/CHF
-Sell @ NZD/USD & Buy @ AUD/USD
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